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【广发策略】上周A股资金净出2106亿——广发“三

时间:2017-10-24 23:12来源:未知 作者:the weeknd 点击:
完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考 原标题:【广发策略】上周A股资金净出210.6亿——
完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考

原标题:【广发策略】上周A股资金净出210.6亿——广发“三维”流动性跟踪周报(10月第3期)

说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20171020)

●股市流动性跟踪——上周A股资金净流出210.6亿

一级市场:IPO融资43.9亿;

产业资本:上周重要股东净减持2.9亿, 其中纺织服装增持1.31亿;

二级市场:上周合计流出资金163.9亿,其中,机构投资者资金流入1.5亿,杠杆资金流出75.2亿,沪深港股通资金流出45.9亿,交易费用44.3亿;

投资者情绪:上周融资交易占比9.6%(前一期10.3%),日度换手率0.6%(前一期0.8%),股指期货多/空比例70.2%(前一期69.1%),机构合计挂单卖出337.1亿(前一期卖出366.8亿)

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放6400亿;9月,广义再贷款工具合计投放基础货币1111亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

信用货币派生:9月,M1增速14.00%(前一期14.00%),M2增速9.20%(前一期8.90%);新增社融18199亿(前一期14922亿),金融机构新增人民币贷款12700亿(前一期10900亿),其中,居民中长期贷款4786亿(前一期4470亿)

● 全市场流动性跟踪—— “价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率下调2.68BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调4.48BP,3个月同业存单收益率上调10.6BP;9月,银行间同业拆借利率下调4.6BP;

国债市场:1年期国债收益率下调0.45BP,10年期国债收益率上调4.77BP,期限利差放宽5.22BP;

信用债市场:5年期企业债收益率上调4.99BP,信用利差放宽0.22BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调0.32BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调5.00BP,珠三角票据贴现率下调5.00BP;

外汇市场:美元兑人民币上调0.34%,人民币小幅贬值

●风险提示

1广发策略“三维”流动性跟踪体系1.1股市流动性跟踪——上周A股资金净流出210.6亿

一级市场:IPO融资43.9亿;

产业资本:上周重要股东净减持2.9亿, 其中纺织服装增持1.31亿;

二级市场:上周合计流出资金163.9亿,其中,机构投资者资金流入1.5亿,杠杆资金流出75.2亿,沪深港股通资金流出45.9亿,交易费用44.3亿;

投资者情绪:上周融资交易占比9.6%(前一期10.3%),日度换手率0.6%(前一期0.8%),股指期货多/空比例70.2%(前一期69.1%),机构合计挂单卖出337.1亿(前一期卖出366.8亿)

1.2全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放6400亿;9月,广义再贷款工具合计投放基础货币1111亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

信用货币派生:9月,M1增速14.00%(前一期14.00%),M2增速9.20%(前一期8.90%);新增社融18199亿(前一期14922亿),金融机构新增人民币贷款12700亿(前一期10900亿),其中,居民中长期贷款4786亿(前一期4470亿)

1.3全市流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率下调2.68BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调4.48BP,3个月同业存单收益率上调10.6BP;9月,银行间同业拆借利率下调4.6BP;

国债市场:1年期国债收益率下调0.45BP,10年期国债收益率上调4.77BP,期限利差放宽5.22BP;

信用债市场:5年期企业债收益率上调4.99BP,信用利差放宽0.22BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调0.32BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调5.00BP,珠三角票据贴现率下调5.00BP;

外汇市场:美元兑人民币上调0.34%,人民币小幅贬值

2股市流动性跟踪——上周A股资金净流出210.6亿

A股市场:上周资金净流出210.6亿,前一周资金净流入211.9亿

备注:A股资金净流入/流出 = 一级市场资金净流入/流出 + 产业资本资金净流入/流出 + 二级市场资金净流入/流出(其中,二级市场的银证转账数据从6月16后以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目)

2.1 一级市场资金流

IPO融资:上周资金净流出43.9亿,前一周资金流出30.8亿;

2.2 产业资本跟踪

重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净减持6.2亿, 其中纺织服装增持1.31亿;前一周净减持6.2亿本周预计限售股解禁443.50亿

未来两周解禁的限售股:未来两周将有57只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:海航基础、海翔药业、力星股份、惠而浦、湖北广电、金科股份、百花村、丽鹏股份、创意信息、捷顺科技、东华能源、博世科、恺英网络、佳讯飞鸿、金信诺、立讯精密、沃尔核材、高鸿股份、华测检测

2.3 二级市场资金流

新发股票型基金+混合型基金:上周为1.5亿份,前一周为14.2亿份;

融资融券余额:上周为9864.7亿,前一周为9939.9亿,资金流出75.2亿

沪深港股通资金流入净额:上周资金流入合计45.9亿,前一周资金流入合计42.6亿

QFII净额:9月资金流入5.0亿,8月资金流入7.2亿;

RQFII净额:9月资金流入46.0亿,8月资金流入366.15亿

交易费用:上周为44.3亿,前一周52.8亿;

2.4 市场情绪跟踪

融资交易占比:上周为9.6%,前一周为10.3%;

日度换手率:上周为0.6%,前一周为0.8%

股指期货多空情绪指标:上周为70.2%,前一周为69.1%;

机构资金流向:上周机构挂单卖出337.1亿,前一周挂单卖出366.8亿

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